衍生品周报:基差贴水幅度扩大、波动率继续下滑

2019-07-23 作者:股票基金   |   浏览(198)

股指期货:

股指期货:本周三大股指期指走势相关度较高,总体均呈震荡走势,其中上证50、沪深300股指期指波动幅度较大。本周五为交割日,期现基差窄幅震荡,但交割日尾盘基差贴水幅度急速扩大。整体来看,沪深300期货成交量下降,持仓量微幅下降,截至周五收盘约4.14万手。

股指期货:本周三大股指期指走势趋同度较高,均大幅震荡下行,市场情绪继上周后再现反复。期现基差宽幅震荡,除上证50外股指期货重回深度贴水。整体来看,沪深300期货成交量上升,持仓量上升,截至周五收盘约5.06万手。

    本周三大股指期指走势相关度较高,总体均呈震荡下行走势,市场情绪显著降温。期现基差宽幅震荡,三大股指期货贴水幅度较上周进一步扩大。整体来看,沪深300期货成交量下降,持仓量上升,截至周五收盘约4.18万手。

    融资融券:

    融资融券:

    融资融券:

    (1) 本周两融市场所呈现的特征为:本周融资融券整体规模微幅回升,目前为9,893.89亿元。融资融券余额相对A 股流通市值稳定在2.24%。本周两市融资融券交易额整体而言小幅下跌,相比全部A 股的成交额占比为8.33%.

    (1) 本周两融市场所呈现的特征为:本周融资融券整体规模继续小幅下降,目前为8,877.93亿元。融资融券余额相对A 股流通市值稳定在2.28%。本周两市融资融券交易额整体而言下降,相比全部A 股的成交额占比为7.69%.

    (1) 本周两融市场所呈现的特征为:本周融资融券整体规模微幅回升,目前为9,986.25亿元。融资融券余额相对A股流通市值稳定在2.26%。本周两市融资融券交易额整体而言小幅下跌,相比全部A股的成交额占比为8.25%.

    (2) 本周两市融资融券交易额整体而言小幅下跌。目前,沪市融资融券交易额相对现货成交额下跌至10.23%,深市融资融券交易额相对现货成交额上升至6.95%。

    (2) 本周两市融资融券交易额整体而言有所下降。目前,沪市融资融券交易额相对现货成交额下降至9.08%,深市融资融券交易额相对现货成交额上升至6.56%。

    (2) 本周两市融资融券交易额整体而言小幅下跌。目前,沪市融资融券交易额相对现货成交额上升至10.26%,深市融资融券交易额相对现货成交额下跌至6.80%。

    期权:

    期权:

    期权:

    本周上证50ETF 上涨0.63%,成交量较上周下跌至2663.06万手。上证50ETF 期权合约成交量共成交4970574张,其中认购期权成交2775613张,认沽期权成交2194961张,认沽认购比率为0.79。最活跃的期权合约分别为50ETF 购5月2.70,50ETF 购5月2.75。本周期权隐含波动率较上周下跌,均值为17.62%,认购期权的隐含波动率整体均值为21.31%,部分合约隐含波动率高达38.97%。认沽期权的隐含波动率整体均值为13.92%左右,部分合约隐含波动率达到33.59%。至最新交易日,当月平值认购期权的实际杠杆为60.19,当月平值认沽期权的实际杠杆为73.11。

    本周上证50ETF 下跌4.58%,成交量较上周下跌至2829.76万手。上证50ETF 期权合约成交量共成交6926460张,其中认购期权成交3626214张,认沽期权成交3300246张,认沽认购比率为0.91。最活跃的期权合约分别为50ETF 购8月2.60,50ETF 购8月2.55。本周期权隐含波动率较上周上升,均值为24.98%,认购期权的隐含波动率整体均值为24.38%,部分合约隐含波动率高达27.93%。认沽期权的隐含波动率整体均值为25.59%左右,部分合约隐含波动率达到29.74%。至最新交易日,当月平值认购期权的实际杠杆为23.00,当月平值认沽期权的实际杠杆为20.96。

    本周上证50ETF下跌2.89%,成交量较上周上升至2764.31万手。上证50ETF期权合约成交量共成交4574436张,其中认购期权成交2559690张,认沽期权成交2014746张,认沽认购比率为0.79。最活跃的期权合约分别为50ETF购6月2.70,50ETF购5月2.70。本周期权隐含波动率较上周下跌,均值为16.62%,认购期权的隐含波动率整体均值为20.88%,部分合约隐含波动率高达41.70%。认沽期权的隐含波动率整体均值为10.21%左右,部分合约隐含波动率达到。至最新交易日,当月平值认购期权的实际杠杆为28.33,当月平值认沽期权的实际杠杆为26.33。

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